автоматический подбор моделей

речь о коэффициентах модели, некоторые из которых не значимы, но значимость им, вообще говоря, и не требуется -- это же не проверка гипотез. Оказывается, R это делает автоматично:

A much more reliable guide to selecting terms in any model, including ARIMA models, is to use cross-validation or an approximation to it such as the AIC. The auto.arima()function from the forecast package in R uses the AIC by default and usually chooses a reasonably good model for forecasting. If users wish to experiment with other models, use the AIC for comparison not significance tests of the coefficients.

источник
AIC = Akaike’s Information Criterion